2017银行从业《风险管理》考前习题（1）

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正文：

1.商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。
A、借款者信用状况的数据
B、部门成本的数据
C、违约风险暴露的数据
D、担保品价值的数据
标准答案：B

2.假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。
A、2%
B、5%
C、20%
D、25%
标准答案：B

3.采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。
A、信贷资产组合潜在损失的分布
B、信贷资产组合价值的分布
C、不同信贷资产组合的风险特征
D、信贷资产组合的组成成分
标准答案：A

4.目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（ ）。
A、RAROC＝(收入－预期损失－其他各项费用)／监管资本
B、RAROC＝(收益－非预期损失－其他各项费用)／监管资本
C、RAROC＝(收益－预期损失－其他各项费用)／经济资本
D、RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本
标准答案：C

5.( ）不属于信用风险控制的手段。
A、授权管理
B、贷款流程控制
C、贷款定价
D、客户财务分析
标准答案：D

 

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