2017年银行从业《风险管理》模拟试题及答案（2）

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正文：

61. 商业银行的流动性风险存在于什么业务当中【　D　】。
　 
A.资产业务
　 
B.负债业务
　 
C.表外业务
　
D.以上都是

62.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是：【　A　】。
　 
A.利用长期负债为短期资产融资
　 
B.利用长期负债为长期资产融资
　 
C.利用短期负债为长期资产融资
　 
D.诚实守信

（该条件为63-65题条件）

如果某商业银行的敏感负债为100亿，脆弱资金为50亿，比较稳定的核心存款为300亿，如果对于以上每项负债都提取10%作为相应的法定储备，该商业银行最近又发放一笔30亿元贷款

63. 那么该商业银行负债的流动性需求为：【　B　】。
　 
A.120亿
　 
B.126亿
　 
C.130亿
　 
D.135亿

64.商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是：【　D　】。
　 
A.24亿
　 
B.9亿
　 
C.4.5亿
　 
D.30亿

65.商业银行短期内的总的流动性需求为：【　C　】
　 
A.150亿
　 
B.154亿
　 
C.156亿
　 
D.160亿

66.商业银行的流动性与其规模的关系，一般说来具有怎样的关系？【　B　】
　 
A.商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产
　 
B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产
　 
C.商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系
　 
D.以上都不对

67.商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【　C　】。
　 
A.短期借款不能按期偿还的负债流动性风险
　 
B.长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险
　 
C.两者都包含
　 
D.两者都不包含

68.为了更有效的降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当：【　B　】
　 
A.同质化、集中化
　 
B.异质化、分散化
　 
C.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
　 
D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

69.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险？【　B　】
　 
A.竞争对手风险
　 
B.客户风险
　 
C.项目风险
　 
D.技术风险

70. 战略风险评估中，需要用到的方法是：【　C　】。
　
A.久期分析法
　 
B.缺口分析法
　 
C.情景分析法
　 
D.以上都不是

71. 商业银行应当如何照顾不同的利益持有者的相关利益？【　C　】
　 
A.所采取的措施有利于全体利益所有者
　 
B.侧重照顾利益重大者的相关利益
　 
C.对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益
　 
D.以上都不对

72.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：【　C　】。
　 
A.声誉风险
　 
B.市场风险
　 
C.战略风险
　 
D.国家风险

73. 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：【　B　】
　 
A.0
　 
B.50%
　 
C.70%
　 
D.100%

74.对银行业稳定经营最大的威胁是：【　C　】。
　 
A.市场利率剧烈波动
　 
B.大量借款人违约
　 
C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化

75.风险评级的原则不包括：【　C　】。
　 
A.全面性原则
　 
B.持续性原则
　 
C.深入性原则
　 
D.审慎性原则

76.ROCA评级法主要针对哪种类型的银行？【　C　】
　 
A.国有银行
　 
B.股份制商业银行
　 
C.外资银行

D.以上都不是

77. 我国银行监管的行政法规是：【　C　】。
　 
A.《银行业监督管理法》
　 
B.《商业银行法》
　 
C.《金融违法行为处罚办法》
　 
D.《行政许可法》

78. 2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括：【　D　】
　 
A.中资商业银行
　 
B.外资商业银行
　 
C.中外合资商业银行
　 
D.以上都是

79.巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的：【　A　】。
　 
A.最低标准
　
B.最高要求
　 
C.规范做法
　 
D.以上都不是

80. 商业银行外部审计主要是针对什么方面？【　A　】。
　
A.财务状况
　 
B.经营战略
　 
C.风险状况
　 
D.竞争力水平

二、多项选择(每题1分)

1.《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是【　ABC　】。
　 
A.最低资本金要求
　 
B.监管部门的监督检查
　 
C.市场纪律约束
　 
D.内部评级体系
　
E.外部审计

2.商业银行计量信用风险的办法有：【　ABC　】。
　 
A.标准法
　 
B.内部评级初级法
　 
C.内部评级高级法
　 
D.高级计量法
　 
E.基本指标法

3.资产负债风险管理的手段包括：【　ABD　】。
　 
A.缺口分析
　 
B.敏感性分析
　 
C.VaR分析
　 
D.久期分析
　 
E.情景分析

4.下列关于风险分散化的论述正确的是：【　ABCDE　】。
　 
A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
　 
B.如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好
　 
C.如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
　 
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
　 
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

5.以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？【　ABCDE　】。
　 
A.财务控制部门
　 
B.内部审计部门
　 
C.法律合规部门
　 
D.风险管理委员会
　 
E.风险管理部

6.商业银行内部控制的主要目标包括：【　ACDE　】。
　 
A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
　 
B.建立健全监事会为核心的监督机制
　 
C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
　 
D.确保风险管理体系的有效性
　 
E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

7.对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：【　ABC　】。
　 
A.财务报表分析
　 
B.财务比率分析
　 
C.现金流量分析
　 
D.投融资策略分析
　 
E.经营项目分析

8.商业银行贷款担保的主要方式有：【　ABCDE　】。
　 
A.保证
　 
B.抵押
　 
C.质押
　 
D.留置
　 
E.定金

9.个人信贷业务可以基本划分为哪几类？【　ABC　】。
　 
A.个人住宅抵押贷款
　
B.个人零售贷款
　 
C.循环零售贷款
　 
D.个人消费贷款
　 
E.个人助学贷款

10.国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段？【　ABC　】。
　 
A.专家判断法
　 
B.信用评分模型
　 
C.违约概率模型
　
D.VaR模型
　 
E.高级计量法

11.信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：【　ABD　】。
　 
A.用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
　 
B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
　 
C.无法全面的反映借款人的信用状况
　 
D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
　 
E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

12.Merton模型中关于贷款价值Ｖ的函数包含了以下哪些变量？【　ABCDE　】。
　 
A.企业贷款数额
　 
B.企业资产的市场价值
　 
C.企业资产的市场价值的波动性
　 
D.短期无风险利率
　 
E.贷款剩余期限

13.以下哪些属于中国银监会的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析报告的有关规定？【　ABCDE　】。
　 
A.不良贷款的清收转化情况
　 
B.新发放贷款质量
　 
C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
　 
D.对不良贷款变化趋势的预测
　 
E.不良贷款的地区和客户结构情况

14. 对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意：【　ABCDE　】。
　 
A. 统一识别标准，实施总量控制
　 
B. 掌握充分信息，避免过度授信
　 
C. 主办银行牵头，协调信贷业务
　 
D. 授信协议约定，关联交易必报
　 
E. 尽量少用保证，争取多用抵押

15.商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？【　ABCDE　】。
　 
A.给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准
　 
B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准
　 
C.周期性明显、固定成本高的行业的股票风险较小
　 
D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上
　
E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考

16.对企业信用风险分析的５Ps系统包括哪些方面因素？【　ABCDE　】。
　 
A.品德
　 
B.资本
　 
C.还款能力
　 
D.抵押
　 
E.经营环境

17.《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括：【　ABCE　】。
　 
A.采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程
　 
B.压力测试必须有意义，而且必须谨慎
　 
C.压力测试并非是要求考虑最差的情景
　 
D.必须经常进行压力测试
　 
E.可以开发不同方法来符合压力测试要求

18.关于理财产品的流动性，以下说法正确的是【　ABCD　】。
　 
A.经济合作发展组织中央政府的债权
　 
B.经济合作发展组织的商业银行及该组织之外的中央政府的债权
　 
C.抵押贷款
　 
D.经济合作组织之外的所有商业银行、企业、个人的贷款
　 
E.担保贷款

19.如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，那么说明了什么？【　AB　】。
　 
A.该债券的流动性不足
　 
B.该债券流动性过大
　 
C.价格无法通过市场机制加以修正
　 
D.价格一定能够通过市场机制加以修正
　 
E.以上都不对

20. 以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是：【　ABC　】。
　 
A. 如果收益率曲线是向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品
　 
B. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品
　 
C. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品
　 
D. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品
　 
E. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品

21.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：【　BC　】。
　 
A. 《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》
　 
B. 《商业银行市场风险管理指引》
　 
C. 《商业银行资本充足率管理办法》
　 
D. 《国际会计准则第39号》
　 
E. 《巴塞尔新资本协议》

22. 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？【　CDE　】
　 
A. 商业银行提供的贷款业务
　 
B. 商业银行的中间业务
　 
C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
　 
D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
　 
E. 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

23.市场风险中的期权性风险包括：【　ABCDE　】。
　 
A.场内（交易所）交易的期权
　 
B.场外的期权合同
　 
C.债券或存款的提前兑付
　 
D.贷款的提前偿还等选择性条款
　 
E.贷款利率由借款人自主选择的条款

24.蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：【　ABC　】。
　 
A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险
　 
B.计算量大，准确性的提高速度慢
　 
C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果
　 
D.计算的ＶａＲ准确性较差
　 
E.仍然没有考虑到厚尾现象

25.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？【　CDE　】。
　 
A.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？
　 
B.《商业银行资本充足率管理办法》
　 
C.《内部控制——整体框架》
　 
D.《全面风险管理框架》
　 
E.《银行机构内部控制体系框架》

26. 以下那些项属于健全我国商业银行内部控制体系的应有之义？【　ABCDE　】。
　 
A. 强化内控意识，树立内控优先的理念
　 
B. 完善激励约束机制
　 
C. 强化责任追究机制
　 
D. 健全信息管理系统
　 
E. 强化评估和反馈制度

27.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：【　ABCE　】。
　 
A.商业银行一揽子保险
　
B.商业综合责任保险
　 
C.未授权交易保险
　 
D.存款保险
　 
E.错误与遗漏保险

28.中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面：【　ABCDE　】。
　 
A.高度重视防范操作风险的规章制度建设
　 
B.切实加强稽核建设
　 
C.加强对基层行的合规性监督
　 
D.坚持相关的行务公开制度
　 
E.建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度

29. 以下属于代理业务操作风险的是：【　ABCDE　】。
　 
A. 内部人员窃取客户资料谋取私利
　
B. 委托方伪造收付款凭证骗取资金
　 
C. 销售时不恰当的宣传导致误导销售
　 
D. 计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失
　 
E. 超越委托范围办理业务

30. 通常操作风险与内部控制自我评估的方法有：【　ABCDE　】。
　 
A.流程分析法
　 
B.情景模拟法
　 
C.引导会议发
　 
D.德尔菲法
　 
E.问卷调查法

31.商业银行通过对资产负债表和表外项目进行压力测试，可以了解自身当前的流动性状况，进行压力测试的方法包括：【　ABCDE　】。
　 
A.收益率曲线4种平移个100个基点
　 
B.收益率曲线倾斜25个基点
　 
C.相对于美元的汇率，主要货币增减60%，非主要货币增减20%
　 
D.信用价差增减20%
　 
E.3个月的收益率变化增加/减少20%

32.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括：【　BC　】。
　 
A.战略风险
　
B.信用风险
　 
C.流动性风险
　 
D.操作风险
　 
E.国家风险

33.商业银行的流动性负债包括：【　ABCDE　】。
　 
A.活期存款
　
B.短期内到期的拆放/存放同业款项
　 
C.中央银行借款
　 
D.短期内到期的定期存款
　 
E.发行的票据和债券

34. 目前我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括：【　ABCDE　】。
　 
A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
　 
B.由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并做出相应决策
　 
C.通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行
　 
D.运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性
　 
E.成立由行长河各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案

35. 商业银行声誉危机管理的主要内容包括：【　ABCDE　】。
　 
A.制定战略性的危机沟通机制
　 
B.危机处理过程中的持续沟通
　 
C.管理危机过程中的信息交流
　 
D.危机现场处理
　 
E.提高发言人的沟通技能

36.战略管理的基本假设是：【　ABC　】。
　 
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
　 
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突
　 
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会
　 
D.任何战略规划都不是无懈可击的
　 
E.战略管理是企业经营的生命线

37.我国商业银行信息披露的要求包括：【　ABCDE　】。
　 
A.资产负债表
　 
B.损益表
　 
C.现金流量表
　 
D.部分公司治理情况
　 
E.部分风险管理情况

38. 根据巴塞尔委员会在《核心原则》中的规定，商业银行外部审计的内容应当包括：【　ABCDE　】。
　 
A.评估从商业银行收到的报告的精确性
　 
B.评价商业银行总体经营状况
　 
C.评价商业银行各项风险管理制度
　 
D.评价商业银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度
　 
E.评价管理层的能力

39.信息披露的质量方面，应当遵循那几条标准？【　ABCDE　】。
　 
A.银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露
　 
B.披露的信息对使用者决策有用
　 
C.要使使用者尽早获得有关数据
　 
D.披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循是实质重于形式的原则
　 
E.保证银行自身历史数据的可比性

40.商业银行核心资本由哪几部分组成？【　ABCDE　】
　 
A.实收资本
　 
B.资本公积
　 
C.盈余公积
　 
D.资本公积
　 
E.未分配利润

三、判断正误(每题1分)

1.资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好【　对　】

2.经风险调整的收益率（RAROC）能够全面、深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平，真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利能力指标，如股本收益率（ROE）和资产收益率（ROC）。【　错　】

3.商业银行的战略与风险管理并不完全一致，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。【　错　】

4.在评估客户信用状况时，按照国际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法。【　对　】

5.按照我国商业银行的贷款风险五级分类原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失共五类，其中可疑和损失类贷款属于不良贷款。【　错　】

6. 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。【　对　】

7.Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。【　对　】

8.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。【　对　】

9.信用衍生工具的本质在于通过一系列合约实现风险和收益的复制、转移、分散和再分配，从而达到管理风险的目的。【　对　】

10. 债券的实际价格偏离了通过收益率曲线计算出的理论价格，那么这种偏离一定能够得到修正。【　错　】

11. 向右下方倾斜的收益率曲线说明了市场短期资金流动性过剩。【　错　】

12.压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。【　对　】

13.由于操作风险的成因及后果的多样性，因此在进行损失数据收集的时候，很难做到数据的标准化。【　错　】

14.巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。【　错　】

15.对于国内商业银行而言，操作风险主要发生在表内业务中。【　错　】

16.商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流动性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流动性状况变差。【　错　】

17.商业银行流动性风险主要源于资产负债的期限负债结构不匹配。【　错　】

18.商业银行的声誉风险不仅会影响单独一家银行，还对银行体系具有外部效应，可能会加剧其他银行的声誉风险。【　错　】

19.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。【　错　】

20.政府加强监管会阻碍商业银行的扩张和发展，限制商业银行间的竞争。【　错　】

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